Afdekking van de balans
Veroorzaakt uw herwaarderingsproces van valuta ongewenste verliezen op uw winst-en-verliesrekening?
Verminder de kans op een valutaverlies
Door de afdekking van uw balans uit te besteden aan Corpay krijgt u een wereldwijd, geconsolideerd overzicht van blootstellingen, waardoor de omvang en de kans op valutaverlies per verslagperiode worden verkleind. Onze oplossing maakt gebruik van geavanceerde analyses om de Value at Risk te identificeren voor verschillende tijdsperioden en betrouwbaarheidsintervallen. Dit helpt u de volatiliteit op uw balans als gevolg van herwaardering van valuta’s te beheersen en de kosten van afdekkingstransacties te verlagen door afdekkingen minder vaak aan te passen of te verlengen.
Belangrijkste functies en voordelen
Vastlegging van gegevens, waardoor u een ERP-extractieverslag kunt opstellen met risico's voor de balans
Gegevensaggregatie via onze eigen algoritmen om nettoblootstellingen te berekenen en de wereldwijde Value at Risk te beoordelen
Geavanceerde analyses waarbij een historische Value-at-Risk-analyse inzicht biedt in valutacorrecties binnen de portefeuille, zodat duidelijk wordt welke valutaparen het meeste risico vormen en mogelijk een afdekkingsstrategie vereisen, en welke juist voordeel opleveren
Nettoblootstellingen worden duidelijk gedefinieerd en aangeduid als long- en shortposities per valutapaar, wat zorgt voor een eenvoudig systeem van triggers voor afdekkingsactiviteiten
Afdekkingsscenario’s worden aangeboden op basis van uw vooraf vastgestelde beleidskaders, met daarnaast overzichten van verschillende afdekkingsscenario’s op uiteenlopende dekkingsniveaus
Valuta-afdekking uitvoeren door kortlopende forwards of andere instrumenten door te rollen om materiële nettoblootstellingen af te dekken
Bespreek uw behoeften met een van onze consultants
Ontdek hoe wij oplossingen kunnen afstemmen op uw specifieke situatie